谁有股票出资组合的相关公式啊?

标准差也便是危险。他不只取决于证券组合内各证券的危险,还取决600279重庆港九,600279重庆港九,600279重庆港九于各个证券之间的联系。 出资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各富国沪深,富国沪深,富国沪深种股票之间不可能彻底正相关,也不可能彻底负相关,所以不同股票的出资组合能够减低危险,但又不能彻底消除危险。一般来说,股票的品种越多,危险越小。 关于三种证券组合标准差的简易算法: 依据代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc) 第一步 1,将A证券的权重×标准差,设为A, 2,将B证券的权重×标准差,设为B, 3,将C证券的权重×标准差,设为C, 第二步 将A、B证券相联系数设为X 将A、C证券相联系数设为Y 将B、C证券相联系数设为Z 打开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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